套利策略
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统计套利策略是通过捕抓股票和期货等交易品种出现暂时性的、可预测的价格偏离，在价格回归正常之前提前入场套利获利。统计套利一般针对关联性较高的品种，根据交易品种的选取不同，可以分为： 1， 同品种跨交易所套利。比如上海黄金交易所和上海期货交易所的同品级黄金。 2， 同品种跨月套利。比如上海期货交易所4月和5月的铜期货，同一标的行权价相同而行权月份不同的期权合约，等等。 3， 跨品种套利。比如豆粕和菜粕期货，螺纹钢和热卷期货，黄金和白银，等等。我们来打个比方吧，黄金和白银这两种正相关的品种，如果黄金/白银价格比高于正常均值，或者金价过度上涨而银价相对滞涨，这种情况就可以做空黄金并做多白银，押注金银价差的均值回归，这就是统计套利。
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这里举一个例子来说明并购套利策略。通常，并购企业（A）会溢价购买被并购企业（T）；从付出和得到的角度出发，可以假设并购事件对并购企业（A）不利，对被并购企业（T）有利；当并购业务发生时，并购企业（A）的股价会下降，被并购企业（T）的股价会上升。投资人可以利用这一逻辑，在企业并购发生的过程中，进行套利。
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