CTA策略(管理期货)
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CTA 全称是 Commodity Trading Advisors，即“商品交易顾问”，也称作管理期货。它是指由专业的资金管理人运用客户委托的资金投资于期货市场和期权市场，并且收取相应管理费用的一种基金托管形式。
CTA策略主要是研判大宗商品和期货行情，做多或做空或多空双向操作相应的期货期权等衍生品，为投资者获取收益。
CTA策略主要是研判大宗商品和期货行情，做多或做空或多空双向操作相应的期货期权等衍生品，为投资者获取收益。
*从投资方法和交易方式来讲，CTA基金有两大类，一类是主观CTA，即由基金管理人基于基本面、调研或操盘经验，主观来判断走势，决定买卖时点；第二大类是量化CTA，是通过分析建立数量化的交易策略因子模型，由因子模型产生的买卖信号进行投资决策。
根据数据源及数据处理方式的区别，量化CTA策略可以进一步细分为以量价数据为主的趋势追踪策略，结合基本面要素及量价要素的多因子策略，以及针对非线性关系数据所采用的机器学习策略。
*依据交易标的的不同，CTA策略可以分为商品CTA、股指CTA以及复合CTA三类。
目前，我国的CTA策略主要基于活跃商品期货标的（各管理人对活跃品种的界定因交易能力等因素有所差异，公认较为活跃的品种约有40余种）及3类股指期货标的（中证500、沪深300及上证50）进行交易，而国债期货合约由于参与者较少，市场流动性不理想，所以较少涉及。
*根据策略周期的时间长短，可以分为日内策略和日间策略，也可以划分如下：
长周期策略，通常持仓5天及以上；
*根据策略周期的时间长短，可以分为日内策略和日间策略，也可以划分如下：
长周期策略，通常持仓5天及以上；
中周期策略，通常持仓2-5天；
短周期策略，通常持仓2天以内；
高频交易，主要利用高频量价数据，进行日内高频交易。
*CTA策略的形式主要可以被分为三类，趋势策略、套利策略以及做市策略。趋势策略是CTA策略中最为核心的策略，趋势策略还可以拆分为趋势跟踪策略（主要策略）及趋势反转策略。
CTA策略可以根据实际情况和要求来优化，比如：
1.设置阈值，过滤不同环境
对前日振幅设置阈值
对前几日波动率设置阈值
2.加入止损策略
固定金额止损
固定点数止损
固定百分比止损
开仓后T时未突破则平仓
3.参数优化
根据具体情况调整每个模型的参数
4.停止交易机制
每日开平仓次数限制
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